Código:

<script LANGUAGE="Livescript">function checkAGE(){ if (!confirm ("SEU-TEXTO") ) history.go(-2); return " "}document.writeln(checkAGE())</script>

SEU-TEXTO = Coloque a mensagem que tera na mensagem.

Resultado: Sempre que o visitante atualizar a pagina ira aparecer a telinha com a mensagem, apertando OK ele entra normalmente, Apertando Cancelar ele recarrega novamente para a mensagem, assim o visitante aceita a mensagem ou sai da pagina.

U.u gostei =D